A estratégia de negociação mais simples. Eu estou indo compartilhar com você uma das estratégias que negociam as mais simples você poderia vir transversalmente. Isso se baseia na ideia de que o KISS é o que está sendo implementado. Ele não envolve qualquer fantasia ou indicadores complicados, nem envolve quaisquer metodologias complexas. Depois de ler isso você pode perguntar por que ele didnrsquot ocorrer para você ou se isso realmente funciona. Asseguro-lhe que se você seguir esta estratégia exatamente como explicado aqui e também aderir a algumas regras básicas e instruções, você nunca terá uma semana perdedora ou um mês (poderia haver poucos dias perdendo de vez em quando). Então, se você está pronto para isso, aqui vai - Média móvel simples 200 (para direção) Média móvel simples 10 (para entrada) Tempo - Qualquer. Funciona em gráficos de 5 min, horários e diários. Os comerciantes do dia poderiam usar gráficos de 5 minutos, os comerciantes do balanço podem usar cartas de hora em hora e o investor a longo prazo pode usar cartas diárias. Item - pode ser usado para qualquer par de moeda, commodity, índices ou ações. Entrada Longa - Quando a vela de preço fecha ou já está acima de 200 dias MA, em seguida, aguarde a correção de preços até o preço cai para 10 dias MA, então quando a vela fecha acima de 10 dias MA na parte superior, entrar no comércio. Parar perda seria quando o preço fecha abaixo do MA de 10 dias. Entrada curta - Quando a vela de preço fecha ou já está abaixo de 200 dias MA, em seguida, aguarde a correção de preços até o preço sobe para 10 dias MA, então quando a vela fecha abaixo de 10 dias MA no lado negativo, entrar no comércio. Parar a perda seria quando o preço fecha acima do MA de 10 dias. Limite - A meta de lucro varia com cada item. Para os comerciantes do dia, sugiro objetivo de lucro de 50 da média intervalo de negociação média desse item para o último mês. Por exemplo, se EUR / JPY (o meu favorito no momento) tem diariamente intervalo de negociação média de 120 para o último mês, gostaria de sugerir objetivo de lucro de 60 pips por dia de comércio. Objetivos de lucro para outros itens podem ser trabalhados de forma semelhante. Seria um erro usar os mesmos níveis de meta de lucro para todos os pares de moedas. Na minha opinião nunca moeda tem uma personalidade diferente. Isso significa que o intervalo de negociação diária, volatilidade, reação a qualquer notícia, etc é diferente para todos os pares de moedas. 1. Siga as instruções para entrada e saída exatamente como acima. Donrsquot segunda suposição, ou assumir / presumir qualquer coisa. 2. Evite entrar no comércio quando o preço está temporariamente acima / abaixo 10 dias MA, mas o preço hasnrsquot vela totalmente formado ainda. Insira o comércio somente depois que a vela de preço fecha acima / abaixo do MA de 10 dias. 3. Sair do comércio imediatamente quando a vela de preço fecha acima / abaixo 10 dias MA no sentido oposto ao comércio. Donrsquot permanecer no comércio desejando virar em seu favor. 4. Nunca negocie nunca no sentido oposto do mercado. Ou seja, donrsquot comprar quando o preço está abaixo de 200 dias MA e vender quando o preço está acima de 200 dias MA. 5. Tome lucros quando o limite é alcançado. Donrsquot ser ganancioso e manter em aumentar o alvo. Lembre-se - Um pássaro na mão vale dois no mato. 1. Para comerciantes do dia do forex, esta estratégia trabalha melhor na sessão de Londres porque há volatilidade máxima. Cerca de 3 am-11am NY tempo seria melhor tempo. 2. Como esta estratégia é baseada em análise puramente técnica, sugiro que você desligue suas entradas de análise fundamental e notícias. Não permitem que a análise fundamental influencie os ofícios. Lembre-se - preço é sempre à direita. Qualquer efeito fundamental análise ou notícias tem sobre a moeda sempre refletida no preço. 3. Donrsquot saltar para os comércios. Dê tempo para a montagem ser formada. Haverá sempre oportunidades disponíveis. 4. Alavancagem é um assassino silencioso. Donrsquot usar alavancagem excessiva para negociação. Mesmo a melhor estratégia do mundo não vai impedi-lo de aniquilar a sua equidade. 5. Lembre-se - apenas 5 dos comerciantes dia ganhar dinheiro consistentemente. E estratégia de negociação não é a razão número um para isso. Falha na implementação da estratégia totalmente e não seguir as regras e diretrizes é a razão número um para as perdas da maioria dos dia comerciantes. Estou anexando aqui tiros de tela de gráficos mostrando os sinais de entrada e saída para diferentes moedas e para diferentes prazos. Fig 1 Euro-JPY 5min gráfico para 14Feb 2013 mostrando lucro de 60 pips Fig 3- GBP-JPY 5min gráfico para 14Feb 2013 mostrando lucro de 50 pips Fig 4- Euro - Gráfico para o período de 22 a 31 Jan 2013 mostrando lucro de 200 pips Fig. 5- Euro-JPY Carta de Hrly de de 04-15 a 2013 mostrando lucro de 300 pips Fig. 6- GBP-JPY Gráfico intermédios de desde 09-15 Jan 2013 mostrando o lucro de 300 pips Como visto a partir das imagens, este sistema não é um Santo Graal de negociação, de fato, não há qualquer Santo Graal de estratégia comercial em qualquer lugar. Cada sistema tem negócios lucrativos e perdedores. Mas, como vimos acima, nesta estratégia, o lucro dos negócios rentáveis é cumulativamente maior do que as perdas dos comércios perdedores. Como um guia, tenho observado que há pelo menos 2-3 comércios dia lucrativo em qualquer semana (50-60 pips por comércio usando gráfico de 5 min), 2-3 troca lucrativo comércios disponíveis em um mês (200-300 pips Por comércio usando gráfico de 1 hora) e 1-2 negócios rentáveis a longo prazo em qualquer ano dado (cerca de 1000 pips por comércio usando gráficos diários). Usando o plano de gerenciamento de dinheiro de som que você pode obter retorno de 50-100 por ano em sua equidade. Obrigado por ter tempo para ler este artigo. Espero ter sido capaz de adicionar um pouco ao seu conhecimento e desejo a todos vocês Boa Sorte em sua negociação Traduzir para o russo Bom artigo. Gostaria de comentar por que você não fechou seus comércios na fig.2 e 4 quando a vela fechou acima de 10 ma. Em torno de 125.19 e 1.3453 respectivamente Obrigado Auto1 para seus comentários. Sua consulta é muito válida e uma parte importante da estratégia que eu esqueci de adicionar no meu artigo. Nas Figuras 2 e 4, ambos os negócios já estavam no lucro. Assim, não há necessidade de fechar o comércio. Deixe o comércio continuar até nosso alvo do lucro (50-60 pips para o comércio do dia como na fig 2 ou 200-300 pips para o comércio do balanço como na fig 4) conseguido. Somente se a tendência inverte, então os comércios podem ser fechados no preço de entrada ou alguma perda dependendo da vela de fechamento da reversão. Espero ter respondido a sua consulta. Esta estratégia, como as outras Médias Móveis Simples ou Estratégias de médias móveis exponenciais funcionam apenas em condições de mercado tendenciosas. Esta é a principal desvantagem como o preço se move mais de 75 em movimentos de intervalo e consolidações. Trabalharia com uma boa gerência de dinheiro para um comércio rentável grande para cobrir todas as perdas pequenas das consolidações e dos mercados de variação. Espero que ajude. Obrigado doctortyby por seus comentários. Como você disse corretamente, esta estratégia funciona apenas em mercados de tendências. É por isso que eu tinha mencionado no meu artigo para o comércio do dia em mercados de Londres (3-11 horas de Nova York) como não há volatilidade máxima, aumentando assim as chances de conseguir comércios mais rentáveis. Além disso, o rácio de recompensa risco é de cerca de 1 a 4, que cobriria até perder negócios. Cheers Assim como doctortyby disse, isso funcionará perfeitamente nos mercados de tendências, e será whipsawed para frente e para trás com muitas perdas em mercados variados. Pode ser rentável no longo prazo, mas Id tentar adicionar alguns filtros mais para reduzir os sinais falsos este tipo de estratégia gera em mercados variando :) Im um comerciante de tendência mim, assim reduzindo tendências sinais falsos é da maior importância. Boa estratégia. A partir dele você pode criar estratégia robot. Simple e rentável para negociação Breakouts No próximo artigo, vou descrever uma estratégia completa para negociação breakouts. Isso inclui: Definição de ldquoBreakoutrdquo Exemplos O que acontece realmente em um ldquoBreakoutrdquo Moedas para negociar Tempo Quadros para negociar Sessões para negociar Encontre um nível para possível separação Boa configuração Períodos de perda e perda de lucro de entrada no mercado Resumo / Pontos-chave Muitos gráficos, Configurações e exemplos comerciais, também estão incluídos. Estes exemplos ajudam a explicar a Estratégia de Negociação Breakout e reforçar diferentes pontos wersquoll discutir. Espero que você encontre esta estratégia útil para a sua negociação. Definição de ldquoBreakoutrdquo ldquoBreakoutrdquo é movimento de preços através de uma barreira. A barreira pode ser um suporte ou nível de resistência, uma linha de tendência, canal, triângulo etc Qualquer nível técnico ou área de preço, que mantém preço de mover mais alto ou mais baixo através dele, é uma barreira. O Breakout ocorre quando o preço finalmente se move através da barreira. Vamos olhar alguns exemplos recentes. O primeiro exemplo é o EUR / USD 4 Hour Chart. A barreira encontra-se na área 1.3030-1.3050 (retângulo vermelho). Podemos ver claramente como esta área agiu como resistência, mantendo o preço várias vezes movendo-se mais alto (setas vermelhas). O Breakout é marcado com uma seta verde cheia. Preço rompeu esta barreira e continuou a subir. O exemplo seguinte é em EUR / AUD 4 Hour Chart. A barreira é a Média Móvel Simples, 50 períodos (linha vermelha). Este indicador técnico agiu como resistência, mantendo o preço abaixo dele (setas vermelhas). O Breakout é marcado com uma seta verde cheia. Preço rompeu esta barreira e continuou muito mais alto. O terceiro gráfico é USD / CHF 1 Dia. Aqui nós realmente vemos dois exemplos breakout. A barreira é de cerca de 0,9380 (área marcada horizontalmente). Esta área primeiro agiu como resistência (duas primeiras setas vermelhas, da esquerda). O primeiro Breakout é marcado com uma seta verde cheia. Preço rompeu em 28,02 e subiu. Então, o mesmo 0,9380 área agiu como suporte. Ele manteve o preço de ir mais baixo em 14.03 e 22.03 (setas verdes). O segundo Breakout é marcado com uma seta vermelha. Preço rompeu em 04.04 e moveu-se mais baixo. O que realmente acontece em um Breakout Vamos tomar, por exemplo, uma barreira de suporte. Quando o preço atinge pela primeira vez a barreira de suporte, ele não pode movê-lo mais baixo. A razão é que há compradores nesse nível. Eles estão comprando a moeda ao preço de barreira e apoiá-la de cair mais baixo. Contanto que os compradores tenham posições maiores e ordens do que vendedores, restringirão o preço de mover mais baixo. Quando Breakout ocorre, os vendedores ganharam a mão superior. Suas ordens são maiores do que os compradores posições e ordens. Se os vendedores são muito mais fortes do que os compradores, o preço se moverá rapidamente através da barreira de suporte. Este é o Breakout. Preço vai desencadear os compradores parar as perdas. Eles são forçados a cobrir suas perdas e liquidar suas posições. Além disso, geralmente novos vendedores irão juntar-se e colocar em mais ordens de venda. Isso aumentará a pressão de venda ainda mais e moverá o preço ainda mais baixo. Moedas para Negociação A Estratégia de Negociação Breakout funciona em todas as moedas. Você pode trocá-lo em qualquer moeda que você deseja. Eu pessoalmente gosto de trocar os Majors e algumas Crosses. Time Frames to Trade Os melhores prazos para negociar esta estratégia são o 1 Day e 4 Hour. Como visto nos exemplos acima, a estratégia funciona bem em quadros de tempo de 1 dia e 4 horas. As barreiras nestes intervalos de tempo geralmente mantêm-se firmes nos primeiros testes. Finalmente, quando o preço rompe com eles, geralmente há alguma continuação significativa na direção da quebra. Em prazos mais altos, como 1 semana e 1 mês, as barreiras são ainda mais fortes. No entanto, há muito menos oportunidades para o comércio no mesmo período de tempo. Por outro lado, em períodos de tempo mais baixos, como 1 hora e 15 minutos, há muito mais oportunidades de comércio. No entanto, o preço não vai respeitar as barreiras tão bem. Há muitas falhas mais falsas. Preço vai parecer quebrar uma barreira e, em seguida, de repente inverter costas, sem continuação na direção da ruptura. Sessões para o Comércio As melhores sessões para negociar esta estratégia são a Sessão de Londres ea Sessão de Nova Iorque. Normalmente há um bom movimento de preços nestes tempos. Estamos interessados em um movimento significativo de preços, após a fuga. Então, é apenas lógico para o comércio, por vezes, que o mercado é muito ativo. Encontre um nível para o Breakout possível O primeiro passo na implementação desta estratégia é encontrar um bom nível (barreira) para assistir a uma possível ruptura: No gráfico de 1 dia, o nível deve ter mantido o preço de pelo menos duas semanas. No gráfico de 4 horas, o nível deve ter mantido o preço pelo menos 3 dias. Em ambos os quadros de tempo de 1 dia e 4 horas, o nível deve ser testado pelo menos três vezes antes da fuga. Quanto mais tempo um nível se mantém e, mais importante ainda, quanto mais ele foi testado - melhor. As melhores fugas acontecem após a barreira realizada muitos testes por um longo período de tempo. No seguinte exemplo EUR / USD de 1 Dia, o nível (retângulo vermelho) é definido por três testes (setas vermelhas) durante um período de cerca de dois meses e meio (setas vermelhas durante o período 13.09-1.12) Boa Instalação Uma boa configuração Tem as seguintes características: A barreira manteve o preço por um longo período (pelo menos 2 semanas no 1 Dia ou 3 dias em 4 Horas - ver acima) A barreira foi testada muitas vezes (pelo menos 3 vezes - ver acima) O preço move-se rapidamente Para testar a barreira para o tempo final antes do Breakout. Aqui está um zoom-in do exemplo anterior: O retângulo preto define o último teste da barreira, antes do Breakout. Vemos que quase todas as velas são da mesma cor verde. A maioria das velas são de tamanho médio ou grande, existem apenas duas pequenas velas. O preço não é rejeitado no nível de barreira. Ele simplesmente passa por ele facilmente. Por exemplo, vamos comparar a ação de preço no último teste seguido de Breakout (retângulo vermelho) com o de testes anteriores (retângulos pretos). Nos testes anteriores, o preço voltou a cair. No último teste, o preço permanece na área de barreira após o teste e, em seguida, explode bem. A vela de desdobramento é uma vela grande, cheia do corpo, ou com um pavio muito pequeno no lado da ruptura. Isso sinaliza um movimento poderoso, limpando todas as posições e ordens que anteriormente mantinham a barreira (veja O que Realmente Acontece no Breakout acima). Aqui itrsquos marcado com uma seta verde: Alguns mais velas seguem a Vela Breakout, na mesma direção. Queremos ver mais alguma continuação, à medida que o preço ganha impulso na direção da ruptura. Aqui está um bom exemplo, em EUR / AUD 4 horas. A continuação é marcada com um retângulo: depois que o preço alcança alguma barreira nova, desliza para trás à área da fuga. As velas deste retrocesso são muito menores do que a Vela Breakout. Há mais velas no movimento de retirada corretiva, do que no movimento Breakout impulsivo. O movimento de retrocesso aparece dentro de um retângulo preto: Insira o comércio quando uma vela de retrocesso toca no nível de Breakout, mas não o viola. Por exemplo, se a barreira fosse um nível de resistência, deveria agora agir como suporte. Assim, a vela deve fechar no nível Breakout, ou acima dela. Não deve fechar abaixo dela. Entre longa, no final da vela. Por exemplo, no seguinte EUR / USD exemplo de 4 horas, o comerciante compra no final da vela marcada com uma seta preta. A vela foi a primeira vela a tocar a área Breakout (retângulo vermelho). Ele fechado acima dessa área, por isso itrsquos uma boa entrada. Níveis Stop-Loss e Take-Profit Stop Loss é colocado 10 pips abaixo da área Breakout, em 1.3020. Itrsquos marcado com uma linha vermelha: First Take Profit é a mais nova barreira. Esta é a área que o preço atingiu após o Breakout, antes de puxar para trás. No nosso exemplo, itrsquos a alta recente em 1.3120, marcado com uma linha verde: Quando o preço atinge este Take Profit, sair metade de sua posição. Mova sua Stop Loss (1.3020) para Break-Even (1.3053). Mude Take Profit para a próxima barreira. Neste exemplo, itrsquos o próximo nível de resistência. Resumo / Pontos Chave Aqui está um breve resumo / Pontos-chave da Estratégia de Negociação Breakout: Trocas comerciais é uma estratégia simples e muito poderosa. Compreender o fluxo de pedidos em Breakout é importante. Leitura preço ação - antes, durante e depois de Breakout - nos ajuda a negociar apenas boas configurações. Os níveis Precise Entry, Stop-Loss e Take Profits maximizam nossa lucratividade. Eu adoraria ouvir quaisquer perguntas, comentários ou sugestões, por exemplo: O que você acha sobre esta estratégia Como você comércio Breakouts Você tem alguma sugestão de como melhorar esta estratégia Obrigado por ler este artigo. Espero que você vai encontrar a estratégia de negociação Breakout útil para a sua negociação. Feliz negociação todos :-) Traduzir para o russo Efegen Obrigado :) Aqui estão as minhas definições para a Estratégia Breakout no quadro de tempo Diário. Gostaria de definir uma barreira de resistência como uma área de preço que não é mais de 20 pips de altura. O preço testou esta área pelo menos três vezes, mas não quebrou mais altamente. Isso significa que pelo menos três velas atingiram esta área, mas o preço permaneceu abaixo desse nível. Entre um teste e outro, deve haver pelo menos 5 velas. Além disso, o preço tem que mover 50 pips abaixo da barreira, antes de outro teste pode ser tentado. Definições semelhantes aplicam-se a uma barreira de suporte. Efegen A Vela Breakout tem que ser pelo menos 45 pips. Deve fechar pelo menos 20 pips acima da Barreira. SL é colocado 10 pips abaixo do fundo da vela de entrada. O TP1 é colocado no nível máximo mais recente alcançado após o Breakout. O TP2 precisa ser digitado manualmente, pois esta é a próxima resistência acima. Entry, Stop Loss e Take Profits são explicados no artigo. Eu adoraria ouvir seus pensamentos sobre essas definições :-) Estou surpreso que você não encontrar 15 minutos como o quadro de tempo ideal breakout. 1 DumbAsArock Obrigado pelo seu comentário e voto :-) Concordo que 15 Minuto é um bom marco de tempo para inter-dia e scalper comerciantes. No entanto, como Ive tentou explicar no artigo, o dia 1 e 4 Horas de tempo, têm algumas grandes vantagens: Barreiras sobre esses prazos geralmente mantêm firme nos primeiros testes. Finalmente, quando o preço rompe com eles, geralmente há alguma continuação significativa na direção da quebra. DumbAsArock. Por outro lado, em períodos de tempo mais baixos, como 1 hora e 15 minutos, há muito mais oportunidades de comércio. No entanto, o preço não vai respeitar as barreiras tão bem. Há muitas falhas mais falsas. Preço vai parecer quebrar uma barreira e, em seguida, de repente inverter costas, sem continuação na direção da ruptura. Espero que esteja claro agora. Obrigado novamente por seu comentário importante. Tenha um grande dia de negociação. -) Eu gosto da sua perspectiva, contribuição muito boaAlgorithmic de negociação para dummies Im de volta com algo completamente diferente para este artigo Este é sobre a negociação algorítmica como na escrita de um algoritmo de negociação que irá automaticamente fazer negócios em seu nome em mercados de câmbio. Por trading algorítmico Este é um blog de programação de jogos que ouço você chorar. Bem, até agora eu tenho falado quase exclusivamente sobre algoritmos e técnicas de desenvolvimento de jogos, mas na verdade eu não sou apenas um algoritmo de programadores de jogos de todos os tipos interessam-me e mais do que Im sempre interessado em pequenos detalhes que tornam complexos sistemas de trabalho e O financiamento é completamente cheio de pequenos detalhes e jargão de som impenetrável. Mas, na verdade, é realmente muito simples de configurar e escrever seu primeiro algoritmo todo o software é completamente livre, quase todos os corretores tem uma conta de prática livre para que a barreira de entrada é basicamente zero. Quem é este artigo destinado a Este artigo é destinado a programadores que sempre foram curiosos sobre finanças e algoritmos de negociação, mas nunca olhou para ele em grande detalhe. Perigo, Will Robinson, PERIGO Naturalmente, deve ser afirmado que seria uma idéia fantasticamente ruim deixar qualquer de seus primeiros algoritmos executar em uma conta ao vivo, porque você vai perder muito dinheiro. Então, por favor, não fazê-lo. Basta usar uma conta de negociação de papel para começar e back-test usando o testador de estratégia, que eu vou falar mais tarde. Antecedentes Faz sentido começar com uma visão geral de como o comércio financeiro, e em particular o comércio de moeda realmente funciona. No seu coração negociação é sobre uma troca de um activo para uma certa quantia de dinheiro o comprador ganha o activo eo vendedor ganha o preço de venda. Os ativos envolvidos podem ser quase qualquer coisa, os mais populares são ações e ações, moeda estrangeira, ouro, prata, etc A chave é que o comprador só quer pagar uma certa quantia eo vendedor quer ganhar uma certa quantia, e muitas vezes estes Os valores não correspondem. Se você tomar este exemplo simples de duas partes tentando fazer uma troca e extrapolar em dezenas de milhares de pessoas que trocam o mesmo recurso que você precisa de alguma maneira para gerenciar o sistema para que todos os compradores e vendedores envolvidos podem ter uma visão clara de cada partys perguntando Preço ou oferta de compra, a fim de obter o melhor negócio. O que você acabar com é o que é chamado o Livro de Ordem que é simplesmente uma lista de todos os compradores preços de lances e todos os vendedores Pedindo preços ing (às vezes também chamado de preços de oferta). Um exemplo de livro de encomendas, este é eur / bitcoins Acima é um exemplo do que um livro de encomendas parece para um determinado ativo, neste caso, seu bitcoin s está sendo vendido por Euros. Você pode ver claramente o que os compradores estão dispostos a pagar (à esquerda) e o que os vendedores estão dispostos a vender em (à direita). Uma outra quantidade importante alistada é a quantidade que está sendo vendida ou comprada, isto é auto explicativo realmente simplesmente a quantidade do recurso que está sendo oferecido para a venda, ou a compra. Youll aviso que os preços de Ask são sempre mais elevados do que os preços de lance. Isso faz sentido logicamente, porque se os valores fossem os mesmos, ou se os preços de Ask fossem inferiores aos preços da oferta, a troca já teria ocorrido e as entradas teriam sido removidas da lista de pedidos (supondo que as quantidades fossem as mesmas em ambos os lances e pergunta). Isso nos traz perfeitamente o primeiro pedaço de jargão. A propagação. A propagação A propagação é simplesmente a diferença entre o preço o mais baixo do pedido eo preço o mais elevado da oferta. Ele representa o custo de negociação - se você queria comprar e, em seguida, vender diretamente depois que você iria acabar pagando o custo do spread para a conveniência de uma transação instantânea, o que nos leva à nossa próxima definição. Ordens de Mercado. Ordens de mercado Uma ordem de mercado é uma transação que acontece instantaneamente. Para que isso seja possível, o preço de compra deve ser igual ao mais baixo. Pergunte no livro de pedidos (para uma compra) e para uma venda, o preço de venda deve ser igual ao preço mais alto da oferta. Obviamente, não faz sentido comprar e, em seguida, vender instantaneamente porque youd sempre estar perdendo dinheiro (a propagação) em cada um. Quando você coloca uma ordem de mercado, você geralmente tem alguma idéia de que o preço se moverá em seu favor antes de você, em seguida, colocar a ordem oposta para fechar o negócio. Ordens de limite As ordens no livro de pedidos são todas as ordens de limite povos preços de compra desejados (que estão sempre abaixo do melhor preço de Ask) e preços de venda (que estão sempre acima do melhor preço de lance). Após algum tempo (embora, talvez nunca em casos extremos) uma ordem será submetida que satisfará ou o comprador ou o vendedor no alto do order-book e seu negócio será enchido. Pessoas que colocam ordens de limite estão felizes em esperar até que o mercado se mova em seu favor antes mesmo de fazerem um acordo - embora isso nunca aconteça, ou pode acontecer muito rapidamente. Movendo preços Então, como exatamente os preços se movem em primeiro lugar Em um sentido muito real, o valor de um determinado ativo é diretamente definido pelo preço mínimo alguém está disposto a vender ou o preço máximo alguém está disposto a pagar. A parte superior do livro de encomendas mantém esses valores, como já aprendemos, de modo que sua tentação de pensar sozinha definirá o preço e, portanto, seria trivial controlar artificialmente o valor de um ativo, colocando cuidadosamente ordens limitadas no livro de pedidos. No entanto, há uma complicação relacionada à quantidade da ordem. A quantidade de uma ordem define sua importância na definição do valor de um ativo, a razão para isso é a sua longevidade. Quanto maior a quantidade de uma ordem, quanto mais tempo ela provavelmente existirá no livro de pedidos - imagine alguém colocando uma ordem para vender um milhão de maçãs a 0,25 por maçã (o preço mais barato). Esta ordem é susceptível de permanecer no livro de pedidos por um tempo muito mais do que alguém tentando vender 10 maçãs. Assim, esta enorme ordem de vender maçãs barato começa a tomar todo o comércio de pequenos vendedores a sua única opção é tentar subcotar a enorme ordem e vender ainda mais barato, digamos em 0,24 por maçã (ou eles podem esperar que, é claro, mas Que pode levar muito tempo). Eventualmente outra ordem grande para vender virá longitudinalmente e undercut a ordem original, dirigindo desse modo preços mesmo mais baixos. Eventualmente, todas essas enormes encomendas serão completamente preenchidas e os preços começarão a se estabilizar novamente para níveis nominais, embora eles não podem voltar para onde estavam. Um grande exemplo de como as grandes encomendas podem mover o preço foi no acidente bitcoin de 19/6/2011 - alguém tinha invadido a maior troca bitcoin MtGox, roubado uma grande quantidade de bitcoins e, em seguida, tentou vendê-los no mesmo site. Os preços foram de 18 USD / bitcoin para praticamente 0 em questão de minutos. Isso ocorreu porque bitcoin ainda é uma moeda bastante ilíquida, portanto grandes volumes podem mover preços substancialmente mais do que em outros mercados mais líquidos. Excluindo falhas como a mostrada acima, ao longo de uma vida de ativos, o movimento de preços está acontecendo em várias escalas diferentes, as ordens realmente grandes impulsionam as grandes tendências, seguidas por pequenas encomendas que direcionam as tendências médias e as pequenas encomendas que impulsionam a ação imediata. Este comportamento é o que dá a um mercado um fractal como a natureza. Fractal-como a natureza do mercado Acima você pode ver um exemplo disso (novamente em USD vs GOLD), onde as principais tendências são marcadas pela linha amarela, as tendências meados são mostradas pela linha branca e as tendências imediatas mostradas em azul. As tendências médias causadas pelas encomendas mais pequenas reverter para o principal preço tendência causada pelas maiores encomendas, assim por diante e assim por diante. Mandlebrot estudou em detalhe a natureza fractal das séries de preços. Um mercado de tendências O que eu acabei de descrever acima é a base para um mercado tendencial - onde os preços estão se movendo fortemente em uma direção geral. Isso é causado quando uma seqüência de eventos ocorre semelhante ao que eu descrevi acima, mas em uma escala maciça. Muitas vezes isso pode ser desencadeado por algum tipo de fator externo, como notícias dizer que há um artigo de notícias que liga maçãs comer a QI mais baixos, então a maioria dos vendedores vão querer se livrar de seus estoques de maçãs rapidamente, porque ninguém vai comprar , Para que eles vendem a um preço mais baixo e outros vendedores se juntar e isso se conecta em uma tendência de preços mais baixos. Preços do ouro começaram tendência fortemente após a crise financeira de 2008 A crise financeira de 2008 desencadeou tal tendência no preço do ouro como as pessoas perderam a confiança nos meios tradicionais de investimento. Um mercado que varia Um mercado que varia é um onde os preços oscilam entre vários níveis diferentes (outra vez em um fractal como a maneira) mas não necessariamente em nenhuma direção para cima ou para baixo clara ascendente. GBP vs USD é um mercado historicamente variando devido à natureza inter-relacionada das duas economias O par de símbolo de câmbio GBPUSD é um mercado historicamente variando devido às economias interrelacionadas dos dois países, embora ultimamente tenha sido em forte tendência descendente devido à Enfraquecimento da libra. Mercados de câmbio Os mercados de câmbio, ou mercados de Forex funcionam por pares de moedas de negociação, por exemplo você pode negociar GBP / USD e os preços seriam listados em Libras (moeda base) por Dólar (moeda de cotação). A maneira como os particulares obtêm acesso a esses mercados é através de um corretor. Um intermediário é um intermediário entre os utilizadores finais e a Rede de Comunicações Electrónicas, que liga todos os grandes bancos de investimento, hedge e fundos de pensões em conjunto e é o meio pelo qual fazem a sua negociação. Os corretores fornecem aos usuários o acesso ao comércio em troca de taxas, que podem ser uma taxa fixa por volume negociado, ou simplesmente estar escondido dentro do spread (os corretores simplesmente adicionarão sua comissão aos preços Bid and Ask para que os usuários Os preços aumentaram em uma pequena quantidade que é então tomada pelo corretor como lucro). Há muitos corretores diferentes em operação, todos com seus próprios benefícios e desvantagens que você deve avaliar - comparar coisas como qual corretor sem comissão tem os spreads mais baixos, que é regulamentado pelas autoridades financeiras ou que fornece a melhor conexão para a ECN (alguns são Nem sequer ligado a todos). A plataforma mais popular que os usuários usam e suporte de corretores é chamado de MetaTrader 4 e é o que eu vou estar falando no resto deste artigo, por causa de sua relativa facilidade de uso, seu suporte generalizado e sua linguagem de programação C-like MQL4 que Fornece acesso API a toda a funcionalidade do MetaTrader 4 (MT4 de agora em diante). Exemplo de corretor de forex (afiliado) O usuário acessível mercados de Forex são ligeiramente diferentes em sua operação do que o que eu descrevi até agora neste artigo, principalmente porque você nunca acaba por possuir o ativo que você está comprando. Isto parece um pouco estranho porque quebra da realidade - como você pode vender algo que você nunca realmente possuído, por exemplo Bem em Forex você pode Cada compra deve ser fechada com uma venda e cada venda deve ser fechado com uma compra, para que você sempre acabar Possuir a moeda base, nunca a moeda de cotação. Isto tem vantagens e desvantagens. A desvantagem é que ele impede determinados algoritmos de negociação de ser possível - por exemplo, você não pode executar um algoritmo Market-Maker em um corretor de Forex, porque você tem que fechar todos os negócios com o comércio oposto. O mais próximo que você pode fazer é o que é referido como grid-trading, mas eu vou entrar nessas técnicas diferentes em um artigo posterior. A vantagem do Forex é que você pode ganhar dinheiro em um mercado tendência porque você pode vender alto e, em seguida, comprar de volta quando os preços são baixos é o que é referido como Shorting. MetaTrader 4 A interface MT4 parece assustadora no início, mas é realmente muito simples. MT4 interface do usuário A parte principal do display é ocupada pelos preços de cotação do seu par de moedas escolhido, com os símbolos de par de moedas disponíveis mostrados em um painel à esquerda, o navegador (para escolher scripts, indicadores e algoritmos) E - no meu set up - o testador de estratégia bem na parte inferior. É importante notar que os preços de cotação apresentados nos gráficos em MT4 representam apenas os preços de lance mais elevados do livro de encomendas para um determinado par de moedas. O livro de encomendas completo não está disponível para visualização - você só tem acesso ao topo do livro de encomendas no painel Market Watch, à esquerda. MT4 fornece um monte de built-in indicadores, que são pequenos programas que correm sobre a série de preços de dados e saída algo visual sobreposto sobre os preços. Um exemplo simples seria o indicador de média móvel, que mostra uma média das séries de preços com um dado período (número de amostras) mostrado em vermelho. As médias móveis ajudam a suavizar o ruído em uma série de preços e tornam a tendência global mais clara à custa da adição de atraso. Indicador de média móvel Os quadros de tempo MT4 fornecem uma série de intervalos de tempo diferentes através dos quais se visualizam as séries de preços de um símbolo particular: M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1 e MN. M1 a M30 são minutos, H1 a H4 são horas, D1 é dias e MN é meses. Each individual unit of these time-series are referred to as Bars. Various different time-frames available The reason for providing so many different views of a price series is that it helps traders judge the long-term, mid-term and short-term trends in a currency. In general, the lower minute time-frames also contain the most noise which is defined as trades which obscure the general trend, which is why a lot of professional traders only deal with H4 or higher time-frames which are much easier to read and dont require lightning reaction times. It should be clear that what these time-frames represent are in-fact a normalised view of the price-series in reality trades do not occur on such regularly spaced intervals in time, they occur as and when. Therefore what you see in MT4 is actually an interpolated view of the true price action. OHLC As well as bid prices in MT4 you also have access to Open prices, High prices, Low prices and Close prices sometimes referred to as OHLC. This is an artefact of the normalisation of the price-series because prices have been normalised into bars it stands to reason that traders might like to know what was the starting price of the bar (Open), where the high and low points were and what the last price in the bar was (Close). All this information can be encoded into the price-charts as candles. Two candles on a chart, one bullish, one bearish In the above diagram, the left candle is coloured black to indicate a bullish motion and the right candle is white indicating a bearish motion. Many candles on a price chart Bearish and Bullish Trading terms: a bullish market (or candle) is one that is or has risen in price, whereas a bearish market is one that has fallen in price. Ticks A tick (in MQL4 terminology) is a single change in Bid price and is the highest possible resolution of viewing price-action. There is no default tick view price series in MT4, although the Market Watch pane does have a Tick Chart on it which you can use to see incoming changes. Ticks are most interesting when it comes to actually writing an algorithm. Pips and pipettes A pip is 0.0001 units of the quote currency, which used to be the lowest possible unit until some brokers introduced pipettes which are ten times smaller again, which are currently the smallest unit. Points A point in MT4 is the smallest possible unit of the quote currency. What this is actually depends on what your broker supports, but for example on 5 digit broker Oanda, a Point is 0.00001 in EUR/USR and 0.001 in USD/JPY. MQL4 The most interesting part of MT4 for programmers is the MQL4 language. I suggest you take a look at the excellent documentation and reference material provided on mql4 : The language is C-like and has a few basic built-in types, like doubles, ints and arrays, but no complex types like structs or classes. In MT4 you can write custom indicators and custom trading algorithms, which they refer to as Expert Advisors, or EAs. Lets get started with our first EA Right click the Expert Advisors tree in the Navigator and chose Create. Make sure Expert Advisor is selected, then choose Next. Give you EA an inspiring name, such as HelloWorld and then click Finish. You should then be presented with the MetaEditor (which is where youll do all your programming) containing the skeleton for your first EA which should look similar to this: There are obvious initialisation/deinitialisation points which are called from MT4 when the program first runs and when it shuts-down. And the entry point start() which is called once per tick . Lets add something simple to get up and running with a Hello World type example. Just change the start() function to the following: Then press the Compile button and you should have output at the bottom of the screen which reads: Compiling HelloWorld. mq4. 0 error(s), 0 warning(s) Now, switch back to the main MT4 interface and choose View-Strategy Tester from the main menu. The strategy tester is where youll spend a lot of your time as a creator of trading algorithms it lets you test your programmed strategy over previous price-series data on any of the time-frames you want. This is called back-testing and its a completely invaluable time-saving and debugging tool which enables you to test the profitability of your trading strategy. You should then be presented with a pane which looks like this at the bottom of the MT4 interface: The strategy tester If Hello World isnt selected in the first drop-down menu, click on it and select it. Now press the large Start button in the bottom right, and then click on the tab labelled Journal, you should have output similar to this: If you do, congratulations Youve just written your very first trading algorithm although in the loosest possible sense since it doesnt trade. Next time Ive covered an awful lot of ground in this article so there should be a lot to sink your teeth into. Next time I will talk about the programming of actual trading operations and even cover a few common trading strategies Until next time, have fun Hi ive just started trading i doubled my demo acc on plus im very good at it as this is easier than commoditys etc evreyone is always looking for a advantage id love to build one also ive just downlaoded mt4 from here what would this help with How far can it go Ie like what jp morgan goldsachs use or is that impossible 1 company profited 287 out of 288 days using a algorythim can i do one like thteres N how do i start if i got e in math e in english i pick up on things really quick though do u know where i can learn this and putting the algo together etc I have 30k sat there ready to go cheers for artical tho easy understood here (im a dummy lol) I would advice extreme caution, the companies which have successful trading algorithms like you describe have armies of PHDs in quantitative finance who design their algorithms. They8217re not using MT4 either, they will be trading directly using very expensive custom software and hardware which are out of our reach. The best advice is to find something safer to do with your 30k, because forex trading is extremely risky. Interesting that you are a video games programmer doing finance. I8217m in the same exact boat. I did a game demo which you can download from my web site featuring rag-doll physics, etc, etc. I8217m now writing a neural network trading system that runs exclusively on MT4 at the moment. Here8217s a screenshot of the neural network editor: cseditor. png. Anyway, it8217s funny because your article is so new and I have been juggling neural nets and game physics for over a year. Thought I8217d tell you we have a lot in common, ha How very interesting Do the neural-nets allow your algorithms to adapt to changing market dynamics The one recurring problem I seem to have is over-fitting an algorithm to a particular year, or time of year. I8217d love to see something written about neural-nets and algorithmic trading. Well, mine don8217t at least, haha. I know any robot would not be as good as a robot without a feedback loop (control dynamic systems). So basically, ideally you8217d want a base neural network that8217s been trained and then probably want to train it with a small time-step with current data (possibly as part of the tick-loop in MT4). This is all in my head and I8217m not even sure if it8217ll work, but I8217m currently testing EA8217s for EURUSD and USDCHF. I have to do the other major 4: GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, and USDCAD. I basically overpower through the problem you8217re describing by training my neural network over the past 4 years. I have a hypothesis that if you overload your neural network with data, it is FORCED to generalize. This is not what we were taught at Caltech8211we were taught to take 10-20 of the data and not to train with it, but use it to verify the other 80-90. Nevertheless, I enjoy graphs like the following: smooth graph. I8217m hoping it will generalize (maybe it8217s the law of large numbers I8217m thinking of) given that it8217s only 14 neurons per middle layer and just 1 middle layer (in addition to the input layer and the outer layer). I don8217t have any references handy, but my process is this: feed an equal number of trade and do-not-trade examples as a starting point and then use the neural net you get. Then go through and reinforce it with positive and negative examples you see fit. I8217m not a bold trader, so I tend to have more negative examples than positive examples. The darn little devil still manages to trade a lot though and making sure it trades right can be hard. My stop loss is at 350 PIPS currently, ha Anyway, let me know if you have any more questions. It sounds interesting 8211 something I definitely want to look into. A word of caution though, your graph (although impressive looking) could be misleading due to bad tick data 8211 I had a similar experience where an algorithm of mine was making over 2 million in one year (with 8216n/a8217 back-testing quality as yours is showing), but once I got tick-by-tick data working in MT4 I ended up with an algorithm which wasn8217t in the least bit profitable. To get tick by tick data, download TickStory Lite: Then you will need to find your symbols and download the data. Tell tick-story where your MT4 install is, and then write protect the history data in tester/history and then only launch MT4 from the menu option in tick-story as this patches the. exe so MT4 is able to use the tick data. Hope that helps Hmm. nifty. I8217m going to try it and let you know my results. I get my data from eSignal (5m is what I use). I don8217t know how getting data from tick story would change anything, but Ill let you know. I8217m currently downloading the last 4 years of data (taking forever). It actually comes from Dukascopy8217s database, but tickstory allows you to get that data exported and into MT4. I8217d very very interested to hear your results after you get set up with 99 quality back-test data Ok the results are in (unfortunately, I was unable to wait it out for 4 years data so I went with 1 year). You can see it, here. Looks like it still works, thank goodness I am going to get more data overnight and try again, I8217ll post the results. Ahhh, that8217s better Glad your results are still positive. That graph is impressive huge profit factor. IMO the only thing to work on is reducing that draw-down8230 I8217d like to see results for more than one year as well. Yeah, my dad says the same thing. He likes the accuracy, but the draw-down8230 that damned draw-down, lol. Neural nets are neat things. They basically help you find a function given an input vector and (usually) a boolean output (YES/NO). The more layers you put in them the more complex binary tree decision trees they create (if I8217m not mistaken). One of my classes at Caltech, they asked us 8220how does the number of layers affect the neural network8221 and of course I never saw the solution, but I think the more layers you have, the more sectors in the solution space of functions you cover. Anyway, the whole thing is still kind of magical for me. I use it as a black box. Let me know if you need help. It8217s not that hard. Here is what my interface looks like: class CSNeuralNet public: CSNeuralNet(u32 numInputs, u32 numMiddleLayers, u32 neuronsPerMiddleLayer, scalar maxWeight) CSNeuralNet(s8 filename) CSNeuralNet(MEHXMLNode root) inline MEHArray ampGetDomainScale() inline CRITICALSECTION ampGetCriticalSection() scalar GetError() scalar ForwardFeed(MEHArray ampinputs) void BackPropagate(scalar desiredOutput, scalar learnRate) void Print(CSApp app) void SaveToFile(s8 filename) void SaveToExternalXML(MEHXMLFile ampxml, MEHXMLNode root) void MakeHeaderXML(MEHArray ampattrib) void LoadFromXML(MEHXMLNode root) void MakeLayers(u32 numInputs, u32 numMiddleLayers, u32 neuronsPerMiddleLayer, scalar maxWeight) CRITICALSECTION mcs MEHArray mlayers MEHArray mdomainScale s8 mnumInputsTxt1024 s8 mnumMiddleLayersTxt1024 s8 mmiddleLayerNeuronsTxt1024 The main functions you need are a forward-feed and back-propagation (or learning) function. When you forward-feed, you start at the input and work your way to the output. Then you calculate the error from the output and back-propagate the error using error gradients. Turns out since the activation function at each node is a hyperbolic (usually) function, the derivative is readily available (which is all the error gradient is). Then you basically integrate the error gradient with a time-step (they call this a learning rate) and you8217re done with 1 8220epoch8221 or cycle. How well it learns is based on how many epochs you take it through, but I basically have a check that verifies that the results are what you expect for all test data points and that8217s when I stop running epochs. Anyway, again, I implore you to find out about it yourself, but if you need pointers, let me know. I developed a neural net 2 years ago in my university that could increase and decrease size automatically to adapt to the function and model. I am still trying to understand what information you are using to train your neural net. What is the input and output during the training phase As input, my neural network can take any domain. But the trick is: how you train it What should the inputs of a neural network be MetaTrader is a great tool if the strategy you would like to trade is based on technical indicators and charts. However these days it is getting more and more difficult to find a successful trading strategy exclusively based on technical indicators. In my opinion most successful strategies are nowadays based on economic facts and/or known market efficiencies. AlgoTrader is a Java based Algorithmic Trading Platform that enables development, simulation and execution of multiple strategies in parallel. The automated Trading Software can trade Forex, Options, Futures, Stocks amp Commodities on any market. The system is based on Complex Event Processing (CEP) and Event Stream Processing (ESP). CEP is a very good technique to get started with algorithmic trading. With this technology time-based Market Data Analysis and Signal Generation are coded in EPL (similar to SQL) statements, whereas procedural actions like placing an order are coded in plain Java Code. The combination of the two provides a best-of-both-worlds approach and accommodates strategies that are predominantly time-based and therefore cannot be programed with traditional procedural programming languages. Some of the features of the system: 8211 3 different GUI8217s 8211 Different Broker Interfaces (Native and Fix) 8211 Support for custom Derivative Spreads 8211 Several built-in Execution Algorithms 8211 Support for Forex, Options, Futures, Stocks, Commodities, etc. 8211 Multi-Account Functionality amp amp Multi-Module Strategies 8211 Automated Forex Hedging amp Options Pricing Engine There are two versions available of AlgoTrader: 8211 An Open Source Version that you can download for free 8211 A Commercial Version (with Support and Professional Services) Whao. What an educative and informative article for a dummy like me. Looking forward to part 2. Welldone Paul, I like you simplified analysis of the forex market. Does anyone know where I can also learn about writing automated strategies for currenex platform or by utilizing the FIX API I8217ll even appreciate a book on it or better still, a tutor. About the author A games industry veteran of ten years, seven of which spent at Sony Computer Entertainment Europe, he has had key technical roles on triple-A titles like the Bafta Award Winning Little Big Planet (PSP), 24: The Game (PS2), special effects work on Heavenly Sword (PS3), some in-show graphics on the BBCs version of Robot Wars, the TV show, as well as a few more obscure projects. Now joint CEO of Wildbunny, he is able to give himself hiccups simply by coughing. 1NobNQ88UoYePFi5QbibuRJP3TtLhh65Jp Featured Posts Tutorials with code to buy Friends My MetaTrader 5 products
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