Browse the categories XX Os Mais Vendidos - Esta Semana Língua Estrangeira Estude Animais de Estimação Mais Vendidos - Últimos 6 meses Jogos Filosofia Arqueologia Jardinagem Fotografia Arquitetura Livros Gráficos Poesia Arte Saúde amp Fitness Ciência Política Biografia amp Autobiografia História Psicologia amp Psiquiatria Body Mind amp. 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Os produtos são explicados em um simples formato de estudo de caso, com exemplos claros de todas as opções de FX, estruturas comuns e soluções sob medida. Esta nova segunda edição contém atualizado real-mundo promoções completas com informações explicativas de fundo, além de novas informações sobre a curva de curva de construção, propagação, litígios e novos produtos e idéias de comércio. As entrevistas foram estendidas para fornecer informações adicionais em profundidade, e uma nova cobertura sobre a mais recente tecnologia de negociação orienta os leitores para ferramentas e serviços de ponta. Opções de câmbio e produtos estruturados são normalmente negociados em balcão, e os participantes do mercado precisam entender completamente os produtos para trabalhar com eles de forma eficaz. FX Options and Structured Products é uma referência completa, ajudando os profissionais a entender os produtos, como eles são usados, e como eles são preços, e as questões de gerenciamento de risco, hedging, regulamentação e contabilidade envolvidos. Compreender os spreads no mercado de taxa de juros e como eles afetam a avaliação de opções de FX Aprenda por que a construção de curva de rendimento é um ingrediente crucial para a fixação de preços e examine a abordagem vanna-volga Explore os recentes avanços em software para negociação e estruturação de plataforma Acumuladores, kikos, auto-callables, e mais Esta referência autoritativa também fornece orientação especializada para a aplicação prática, ajudando os leitores a estruturar suas próprias soluções com novas idéias e compreensão. Saber como e por que determinados produtos são aplicados em situações diferentes ajuda os profissionais a construir soluções alternativas aos problemas dos clientes. Para o domínio completo do mercado de FX, FX Opções e Produtos Estruturados é um recurso valioso e um guia completo. Wiley Título: Opções de FX e Produtos Estruturados Autor: Uwe Wystup Opções de FX e Produtos Estruturados fornece novos insights sobre o mercado de opções de FX pós-crise, montado sobre os reinos de acadêmicos e profissionais. Os produtos são explicados em um simples formato de estudo de caso, com exemplos claros de todas as opções de FX, estruturas comuns e soluções sob medida. Esta nova segunda edição contém atualizado real-mundo promoções completas com informações explicativas de fundo, além de novas informações sobre a curva de curva de construção, propagação, litígios e novos produtos e idéias de comércio. As entrevistas foram estendidas para fornecer informações adicionais em profundidade, e uma nova cobertura sobre a mais recente tecnologia de negociação orienta os leitores para ferramentas e serviços de ponta. Opções de câmbio e produtos estruturados são normalmente negociados em balcão, e os participantes do mercado precisam entender completamente os produtos para trabalhar com eles de forma eficaz. FX Options and Structured Products é uma referência completa, ajudando os profissionais a entender os produtos, como eles são usados, e como eles são preços, e as questões de gerenciamento de risco, hedging, regulamentação e contabilidade envolvidos. Compreender os spreads no mercado de taxa de juros e como eles afetam a avaliação de opções de FX Aprenda por que a construção de curva de rendimento é um ingrediente crucial para a fixação de preços e examine a abordagem vanna-volga Explore os recentes avanços em software para negociação e estruturação de plataforma Acumuladores, kikos, auto-callables, e mais Esta referência autoritativa também fornece orientação especializada para a aplicação prática, ajudando os leitores a estruturar suas próprias soluções com novas idéias e compreensão. Saber como e por que determinados produtos são aplicados em situações diferentes ajuda os profissionais a construir soluções alternativas aos problemas dos clientes. Para o domínio completo do mercado de FX, FX Opções e Produtos Estruturados é um recurso valioso e um guia completo. Mais opções de Businessfx e produtos estruturados Faça o download das opções do fx e produtos estruturados ou leia on-line aqui em PDF ou EPUB. Por favor, clique no botão para obter opções fx e produtos estruturados livro agora. Todos os livros estão em cópia clara aqui, e todos os arquivos são seguros assim não se preocupe com isso. Este site é como uma biblioteca, você poderia encontrar milhões de livros aqui usando a caixa de pesquisa no widget. Descrição: Houve um crescimento explosivo no número de empresas, investidores e instituições financeiras voltando-se para produtos estruturados para conseguir economia de custos, controles de risco e melhorias de rendimento. No entanto, a natureza exata, os riscos e as aplicações desses produtos e soluções podem ser complexos, e os problemas surgem se os blocos de construção e princípios fundamentais não forem totalmente compreendidos. Este livro explica os produtos mais populares e estratégias com um foco em tudo além de opções de baunilha, lidar com esses produtos de forma alfabetizada, mas acessível, dando aplicações práticas e estudos de caso. Uma ênfase especial na forma como o cliente utiliza os produtos, com entrevistas e descrições de negócios na vida real significa que será possível ver como os produtos são aplicados em situações do dia-a-dia a teoria é traduzida na prática. Nota: CD-ROM / DVD e outros materiais suplementares não são incluídos como parte do arquivo eBook. Tweet Descrição: elogios para câmbio Tim Weithers começa dizendo ao leitor que a troca de divisas não é difícil, apenas confuso, mas Foreign Exchange: Um guia prático para os mercados de FX prova que o dinheiro é muito mais emocionante do que qualquer coisa que compra. Este livro útil é uma excursão do whirlwind do mercado o maior dos mundos, eo guia da excursão é um contador de histórias perito, introduzindo introspecções fascinantes numerosas e fatos quirky durante todo o livro. O livro reflete o doutorado dos autores da universidade de Chicago, experiência de diversos anos como um professor da economia, e, mais recentemente, uma década muito bem sucedida como um executivo em uma escala internacional enorme. banco. Estes ingredientes fundamentais são temperados com pedaços de sabedoria e experiência. O que resulta é um ensopado intelectual muito saboroso. Professora Jack Clark Francis, PhD, Professor de Economia e Finanças, Bernard Baruch College Neste livro, Tim Weithers explica claramente um assunto muito complicado. Foreign Exchange está cheio de jargões e convenções que tornam muito difícil para os não-profissionais para obter uma boa compreensão. Weithers livro é uma obrigação para qualquer aluno ou profissional que quer aprender os segredos de FX. - Niels O. Nygaard, Diretor de Matemática Financeira, Universidade de Chicago Um excelente texto para estudantes e profissionais que querem se familiarizar com o mundo arcano do mercado de câmbio. - David DeRosa, PhD, fundador, DeRosa Research and Trading, Inc. e professor adjunto de Finanças, Yale School of Management Tim Weithers fornece uma excelente introdução aos arcanos dos mercados de câmbio. Embora originalmente destinado a praticantes, o livro seria uma introdução valiosa para estudantes com algum conhecimento de economia. O texto é excepcionalmente claro com exemplos numéricos e exercícios que reforçam os conceitos. Referências freqüentes são feitas à teoria econômica por trás das práticas comerciais. - John F. OConnell, Professor de Economia, tweet da Faculdade da Santa Cruz Descrição: Nos últimos tempos, os derivados têm sido incorrectamente rotulados de armas financeiras de destruição em massa responsáveis pela pior crise financeira da história recente. Inerentemente complexa e perigosa para o profissional de investimento mal informado que eles podem, no entanto, também ser aproveitadamente aproveitado. Este livro é um guia prático para as complexidades de produtos exóticos escrito em termos simples, com base na premissa de que os derivados não são homogêneos e não necessariamente perigosos. Ao explorar os temas comuns por trás da construção de vários produtos estruturados nas taxas de juros, ações e câmbio e investigar o ambiente econômico que promoveu o crescimento explosivo desses produtos, este livro ajudará os leitores a entenderem sua relevância neste período de incerteza econômica . Subseqüentemente, explicando produtos exóticos com matemática simples, ajudará leitores na compreensão de seu uso potencial em determinadas estratégias do investimento ao mesmo tempo que tem um controle firme sobre o risco. Produtos exóticos não precisam ser inacessíveis. Ao compreender os produtos disponíveis, os investidores podem tomar decisões informadas, garantindo que os recursos são consistentes com seus objetivos de investimento e preferências de risco. Autor Chia Chiang Tan leva os leitores através dos riscos e recompensas de cada produto, ilustrando quando os produtos podem danificar estratégias de investimento e como evitá-los, levando a investimentos adequados e rentáveis. Em última análise, este livro irá fornecer aos profissionais uma compreensão dos derivados, permitindo-lhes determinar por si próprios quais os produtos que se encaixam a sua estratégia de investimento e como usá-los com base no ambiente econômico e riscos inerentes. Tweet Descrição: Este livro abrange opções de câmbio do ponto de vista do profissional de finanças. Ele contém tudo o que um quant ou comerciante que trabalha em um banco ou hedge fund precisaria saber sobre a matemática de foreign exchangenot apenas a matemática teórica coberta em outros livros, mas também cobertura abrangente de implementação, preços e calibração. Com conteúdo desenvolvido com a entrada de comerciantes e com exemplos usando dados do mundo real, este livro introduz muitos dos produtos mais comumente solicitados de mesas de negociação de opções FX, juntamente com os modelos que capturam as características de risco necessárias para o preço desses produtos com precisão. Este livro descreve essencialmente os métodos numéricos necessários para a calibração destes modelos, uma área frequentemente negligenciada na literatura, o que é, no entanto, de extrema importância na prática. Tratamento rigoroso é dado em um texto unificado para as seguintes características: Convenções de mercado correto para FX volatilidade superfície de construção Ajuste para liquidação e atraso na entrega de opções Preços de vanilas e opções de barreira sob o sorriso volatilidade Barreira dobra para limitar risco de descontinuidade de barreira perto de expiração Indústria força Equações diferenciais parciais em uma e várias variáveis espaciais usando diferenças finitas em grades não uniformes Métodos de transformada de Fourier para o preço de opções européias usando funções características Modelos estocásticos e de volatilidade local e um modelo mista de volatilidade estocástica / local Modelo FX de três fatores de longa data Técnicas de calibração numérica Para todos os modelos deste trabalho A aproximação de variáveis de estado aumentadas para o estabelecimento de preços de opções fortemente dependentes de trajetórias usando equações diferenciais parciais ou simulação de Monte Carlo Conectando a teoria matematicamente rigorosa com a prática, este é o guia essencial para opções de câmbio no contexto do real Mercado financeiro. Tabela de Conteúdos Preliminares Matemáticos Deltas e Convenções de Mercado Volatilidade Construção de Superfície Volatilidade Local e Volatilidade Implícita Volatilidade Estocástica Métodos Numéricos para Preços e Calibração Exóticas de Primeira Geração Opções Binárias e de Barreira Exóticas de Segunda Geração Opções Multicurrency Opções de FX de Longa Duração tweet Descrição: Para iluminar muitos dos mal-entendidos e abusos de derivados exóticos. Com os participantes do mercado, tanto na compra como na venda, tendo sido considerados culpados de não entender os produtos com os quais estavam lidando, nunca antes houve uma necessidade maior de esclarecimento e explicação. Exotic Options and Hybrids é um guia prático para estruturar, precificar e cobrir opções exóticas complexas e derivados híbridos que servirão aos leitores através da recente crise, o caminho para a recuperação, o próximo mercado em alta e além. Escrito por praticantes experientes, ele se concentra nas três partes principais de uma vida derivados: a estruturação de um produto, o seu preço e sua cobertura. Dividido em quatro partes, o livro abrange uma infinidade de estruturas, englobando muitos dos produtos mais atualizados e promissores de derivativos de ações exóticos e notas estruturadas para derivados híbridos e estratégias dinâmicas. Baseado em um cenário realista do coração do negócio, dentro de uma operação de derivativos, as discussões práticas e intuitivas desses aspectos tornam esses conceitos exóticos verdadeiramente acessíveis. As adoções de negócios reais são examinadas em detalhes, e todos os exemplos numerosos são cuidadosamente selecionados de modo a destacar aspectos interessantes e significativos do negócio. A introdução de estruturas de recompensa é acompanhada por análise de cenários, diagramas e folhas de termos de amostra realistas. Os leitores aprendem a identificar onde estão os riscos para preparar o caminho para uma avaliação sólida e cobertura de tais produtos. Há também perguntas e discussões acompanhantes dispersas no texto, cada uma delas explorada para ilustrar um ou mais conceitos do contexto em que estão definidos. As aplicações, os pontos fortes e as limitações de vários modelos são destacados, em relevância para os produtos e seus riscos, ao invés das implementações do modelo. Os modelos são desmistificados em seções separadamente dedicadas, mas suas implicações são aludidas em todo o livro de uma maneira intuitiva e não-matemática. Ao discutir opções exóticas e híbridos em um ambiente prático, não-matemático e altamente intuitivo, este livro vai explodir através do mal-entendido de derivativos exóticos, permitindo que os profissionais compreendam e estruturar corretamente, preço e hedge teses produtos de forma eficaz, e ficar forte como o Apenas livro em sua classe para tornar esses conceitos exóticos verdadeiramente acessível. Tweet Descrição: Este livro irá fornecer uma introdução completa aos mercados de câmbio, olhando para os principais produtos através das técnicas utilizadas, a cobertura dos principais participantes, os detalhes dos vários jogadores, e uma compreensão do jargão usado em transações diárias. Escrito de forma concisa e acessível, será uma introdução ideal para quem quer se envolver nos mercados de câmbio, desde salas de vendas ou perspectivas de vendas até investidores principiantes. A nova edição foi atualizada para refletir as mudanças que ocorreram na indústria nos últimos anos. A maioria dos capítulos foram aprimorados e esta nova edição agora apresenta novo material sobre a psicologia do comércio, a psicologia do movimento de preços e comércio on-line. Tweet Descrição: O mercado de opções FX representa um dos mercados mais líquidos e fortemente competitivos do mundo, e apresenta muitas sutilezas técnicas que podem prejudicar gravemente o comerciante desinformado e inconsciente. Este livro é um guia exclusivo para a execução de um livro de opções FX da perspectiva do criador de mercado. Ao encontrar um equilíbrio entre rigor matemático e prática de mercado e escrito pelo experiente médico Antonio Castagna, o livro mostra aos leitores como construir corretamente uma superfície de volatilidade inteira a partir dos preços de mercado das principais estruturas. Começando com as convenções básicas relacionadas aos principais negócios do FX e às estruturas básicas negociadas de opções de FX, o livro introduz gradualmente as principais ferramentas para lidar com o risco de volatilidade do FX. Em seguida, passa a analisar os principais conceitos da teoria de preços de opções e sua aplicação dentro de uma economia Black-Scholes e um ambiente de volatilidade estocástica. O livro também apresenta modelos que podem ser implementados para o preço e gerenciar opções de câmbio antes de examinar os efeitos da volatilidade sobre os lucros e perdas decorrentes da atividade de hedge. Cobertura inclui: como o modelo Black-Scholes é usado na atividade de negociação profissional os modelos de volatilidade estocástica mais adequados fontes de lucro e perda da atividade de hedge de Delta e volatilidade conceitos fundamentais de cobertura de sorriso principais abordagens de mercado e variações da volatilidade do método Vanna-Volga No modelo Black-Scholes preço de opções simples de baunilha, opções digitais, opções de barreira e as ferramentas de opções exóticas menos conhecidas para monitorar os principais riscos de um livro de opções FX O livro é acompanhado por um CD Rom com modelos na VBA , Demonstrando muitas das abordagens descritas no livro. Tweet Descrição: Este é um livro aplicado, usando o mínimo de matemática para dar uma boa compreensão das finanças. É ideal para pessoas apenas começando em sua carreira financeira ou aqueles que têm alguma experiência financeira que querem ampliar e atualizar seus conhecimentos. Um bestiário era um livro medieval contendo imagens e descrições de bestas míticas cada uma com seu próprio conto moral para edificar o leitor. Este é um bestiário de finanças, e como tal começa com um livro ilustrado de empregos e instrumentos negociados em finanças. Em seguida, a seção Fundações define o quadro geral de quem faz o quê e por que nos mercados financeiros. Finalmente, há capítulos detalhados sobre instrumentos financeiros agrupados em seções sobre Renda Fixa, Crédito e Adiantamentos, Futuros e Opções. O livro contém muitas figuras e exercícios totalmente trabalhados para esclarecer os conceitos. Tweet Descrição: O livro leva o leitor através de um rápido, mas estruturado crash-curso em finanças quantitativas, da teoria à prática. Se você é um analista quantitativo, gerente de risco, atuário ou um profissional que trabalha no campo de finanças quantitativas e quer uma rápida introdução prática para o preço de derivados financeiros, este livro é ideal para você. Você deve estar familiarizado com os conceitos básicos de programação e linguagem de programação C. Você também deve estar familiarizado com cálculo de nível de graduação. Tweet Descrição: NOMEADO E CURTA LISTADO PARA O PRÊMIO DO LIVRO DE ESTUDOS DE VIGILÂNCIA 2011 Esta pesquisa teoricamente informada explora o que o desenvolvimento e transformação do transporte aéreo significou para as sociedades e indivíduos. Reúne uma série de abordagens interdisciplinares em relação ao avião e sua relação com a sociedade Apresenta uma teoria original de que nossas sociedades são sociedades aéreas ou aerealities, e mostra como estamos ambos habilitados e ameaçados pela mobilidade aérea apresenta uma série de estudos de caso internacionais detalhadas que Demonstram a capacidade de transformação do transporte aéreo para moldar as sociedades, os corpos e as identidades individuais. Oferece evidências históricas surpreendentes, como a história da aviação durante o século passado, desde as promessas de vôo precoce até as campanhas de bombardeio da Segunda Guerra Mundial. E novas idéias audaciosas sobre como os espaços sociais e materiais do avião são considerados na era moderna tweet Descrição: Você pode descrever as regras para a liquidação de divisas na Jordânia O que é estranho sobre o mercado de swap australiano Quais são as datas IMM, e por que Os mercados financeiros são extremamente complexos, muitas vezes em detrimento próprio. Os blocos de edifício da finança são completamente simples, entretanto. A complexidade surge quando esses blocos de construção são negociados, combinados e modelados usando uma miríade de convenções, e usando o conhecimento do mercado que é obscuro e difícil para os estranhos descobrirem. O Front Office Manual é uma introdução prática ao front office, orientando os leitores através das funções e instrumentos financeiros comumente encontrados em um negócio de banco de investimento e, principalmente, como eles funcionam e são implementados na prática. O livro começa com uma visita guiada ao front office, e de como um comércio, o sangue-vida de todos os bancos de investimento, realmente funciona desde o início, através de seus eventos de meados de ciclo de vida até a rescisão. O livro também apresenta os vários participantes do mercado - investidores, fundos de hedge, bancos e gestores de ativos, para citar apenas alguns - com quem a agência interage. Finalmente, o livro descreve a ampla gama de produtos financeiros utilizados na negociação e estruturação, fornecendo detalhes sobre os próprios produtos e as técnicas necessárias para produzir preços, estimar o risco e produzir uma análise significativa. Ao longo do livro, o foco é a implementação prática, e como as coisas são realmente feitas em um ambiente bancário, tornando este um manual de trabalho inestimável para os recém-chegados à indústria e aqueles que procuram passar de um meio ou back office função, ou um diferente Parte da comunidade financeira, para a frente de investimento bancário. Tweet Descrição: Uma atualização de um livro clássico no campo, Modern Portfolio Theory examina as características e análise de títulos individuais, bem como a teoria ea prática de combinar otimamente títulos em carteiras. Ele enfatiza a intuição econômica por trás do assunto, apresentando conceitos avançados de análise de investimento e gerenciamento de portfólio. Os leitores também vão descobrir os pontos fortes e fracos da teoria do portfólio moderno, bem como os mais recentes avanços. Tweet Descrição: Dynamic Hedging é a fonte definitiva de risco de derivativos. Ele fornece uma metodologia realworld para gerenciar portfólios contendo qualquer segurança não-linear. Ele apresenta riscos do ponto de vista do operador de mercado de opção e operador de arbitragem. O único livro sobre risco de derivativos escrito por um trader experiente com treinamento teórico, ele remodela teoria de opção para ajustar o ambiente de praticantes. Como uma parcela maior da exposição de mercado não pode ser apropriadamente capturada por modelos matemáticos, o arbitrageor da opção Nassim Taleb abrange unicamente os riscos dos modelos onmodel e offmodel. O autor discute, em Inglês claro, questões vitais, incluindo: A opção generalizada, que abrange todos os instrumentos withconvex payoff, incluindo um bônus potencial comerciantes. As técnicas de negociação de opções exóticas, incluindo opções binárias, de barreira, multiasset e asiáticas, bem como métodos para levar em conta as rugas de distribuições reais, não acamadas. A dinâmica do mercado vista a partir do ponto de vantagem dos profissionais, incluindo buracos de liquidez, seguro de carteira, squeezes, fattails, superfície de volatilidade, GARCH, evolução de curva, replicação de opção estática, instabilidade de correlação, ParetoLevy, mudanças de regime, autocorrelação de mudanças de preços e graves falhas no Valueat método de risco. Novas ferramentas para detectar riscos, como análise de momentos mais altos, exposição topográfica e técnicas não paramétricas. A dependência do caminho de todas as opções hedged dinamicamente. Hedging dinâmico é repleto de ferramentas úteis, anedotas de mercado, regras de gestão de risco ataglance destilação anos de conhecimento do mercado e definições importantes. O livro contém módulos em que a matemática fundamental de derivadas, como o movimento de Brownianmo, o lema de Itos, o paradoxo numeraire, a mudança de medida de Girsanov ea solução de FeynmanKac são apresentados na linguagem dos praticantes intuitivos. Dynamic Hedging é uma referência indispensável e definitiva fabricantes, universitários, estudantes de finanças, gestores de risco e reguladores. O livro definitivo sobre opções de negociação e gestão de riscos Se o preço é uma ciência e hedging é uma arte, Taleb é avirtuoso. Bruno Dupire, Chefe de Swaps e Opções de Pesquisa, Paribas Capital Markets Este não é apenas o melhor livro sobre como o comércio de opções, é o único livro. Stan Jonas, Diretor Geral, FIMATSocietyGARCH Dynamic Hedging faz a ponte entre o que os melhores traders sabem eo que os melhores estudiosos podem provar. WilliamMargrabe, Presidente, The William Margrabe Group, Inc. O trabalho mais abrangente, intuitivo e intuitivo sobre o assunto. É instrumental para o começo e os traders experimentados. Um tour de force. Esse achado raro, um livro de grande valor prático e teórico. Taleb lida com êxito a lacuna entre o mundo acadêmico eo mundo real. Interessante, provocativo, bem escrito. Considerando que Uwes livro anterior, Opções de FX e produtos estruturados, foi escrito para ajudar o leitor a compreender opções exóticas e estruturas a partir de uma estruturação e perspectiva de vendas, Este novo livro, Modelagem e Preços FX Produtos Estruturados foca os aspectos de modelagem, questões de implementação e olha para qual modelo usar para qual produto, como a matemática por trás deles funciona e como codificá-lo de forma eficiente. O livro se move além de usar a equação básica de Black Scholes para explicar todos os produtos, modelos de preços e técnicas numéricas para implementar um modelo de preços. O autor orienta o leitor através da modelagem e precificação de negociações de múltiplas moedas, opções americanas e opções de FX de longo prazo, e mostra como usar modelos de volatilidade estocástica, técnicas de Monte Carlo, técnicas de diferenças finitas, o modelo Merton 76, processos gerais de imposição e modelos de inclinação estocástica. Em particular, o livro explica as recentes técnicas avançadas dos destaques das publicações acadêmicas para os padrões da indústria. Inclui um CD ROM que fornece exemplos e problemas para trabalhar e código em C, R, Visual Basic e Mathematica. Tweet Descrição: Para muitos investidores, um intenso, 24 horas por dia, 1.5 trilhões de montanha-russa de um mercado representa perigo para os leitores da Revolução Forex. A palavra é oportunidade. - Michael J. Panzner, vice-presidente da Rabo Securities USA, Inc. e autor das Novas Leis da Selva do Mercado de Valores O autor possui uma capacidade incomum para descrever um mercado difícil e em rápida mudança, como se visto através de um iniciantes olhos. Um livro muito útil para qualquer um que não poderia ter prestado atenção nos últimos cinco anos como o mercado reinventou-se. --Brentin C. Elam, diretor, Northcoast Asset Management, LLC Câmbio - Forex - é hoje uma nova oportunidade de investimento. 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Tweet Descrição: O conteúdo dos livros é focado em métodos quantitativos rigorosos e avançados para a fixação de preços e cobertura de crédito de contraparte e risco de financiamento. A nova teoria geral que é necessária para esta metodologia é desenvolvida a partir do zero, levando a um quadro consistente e abrangente para crédito de contraparte e risco de financiamento, incluindo garantias, regras de compensação, possíveis ajustes de avaliação de débito, re-hipoteca e regras de encerramento. O livro também analisa problemas bastante práticos, ligando modelos específicos a situações financeiras concretas particulares em classes de ativos, incluindo taxas de juros, FX, commodities, capital próprio, crédito em si e a classe de ativos emergentes de longevidade. Os autores também pretendem ajudar analistas quantitativos, comerciantes e qualquer outra pessoa que precise enquadrar e estimar o crédito de contraparte e o risco de financiamento, para desenvolver uma sensação de aplicação de matemática sofisticada e cálculo estocástico para resolver problemas práticos. Os principais modelos são ilustrados desde a formulação teórica até a implementação final com calibração para dados de mercado, sempre tendo em mente as questões concretas que estão sendo tratadas. Os autores sublinham que cada modelo é adequado a diferentes situações e produtos, salientando que não existe um único modelo que seja uniformemente melhor do que todos os outros, embora os problemas originados pelo risco de contraparte e pelo risco de financiamento se orientem para a avaliação global . Por último, são consideradas as propostas de reestruturação do risco de crédito da contraparte, que vão desde swaps de risco de crédito contingentes até empréstimos a margem. Tweet Descrição: Professional Financial Computing Usando Excel e VBA é uma exposição admirável que pontes os fundamentos teóricos da engenharia financeira e sua aplicação que geralmente aparece como uma aplicação de software de caixa preta. O livro abre a caixa-preta e revela a arquitetura de modelagem de risco e engenharia financeira baseada em modelos estocásticos padrão da indústria, utilizando a funcionalidade do Excel e VBA para criar um robusto e prático kit de ferramentas de modelagem. Profissionais de engenharia financeira que compram este livro terá uma vantagem jumpstart para a sua engenharia financeira personalizada e necessidades de modelagem. Dr. Cameron Wicentowich Vice-Presidente de Análise do Tesouro Banco Canadense Imperial do Comércio (CIBC) Modelagem de planilhas para finanças tornou-se um curso padrão no currículo de muitos programas de Finanças Quantitativas desde que a programação baseada em Excel Visual Basic agora é amplamente utilizado na construção óptima carteiras , Preços de produtos estruturados e gestão de riscos. Professional Financial Computing Usando Excel e VBA é escrito por uma equipe única de finanças, física e computador acadêmicos e profissionais. É uma boa referência para aqueles que estão estudando para um mestrado em Engenharia Financeira e Gestão de Risco. Também pode ser útil para os engenheiros financeiros darem início a um projeto de projeto de produtos estruturados, modelagem de estrutura de prazo de juros ou riscos de crédito. Dr. Jin Zhang Diretor do Programa de Mestrado em Finanças e Professor Associado A Universidade de Hong Kong Excel tem sido uma das ferramentas mais poderosas para planejamento financeiro e computação nos últimos anos. A maioria dos usuários utiliza uma fração de suas capacidades. Uma das razões é a disponibilidade limitada de livros que cobrem os recursos avançados do Excel para Finanças. Professional Financial Computing Usando Excel e VBA vai a milha extra e lida com as ferramentas Excel muitos profissionais chamam para. Este livro é uma obrigação para profissionais ou estudantes que lidam com engenharia financeira, gestão de risco financeiro, finanças computacionais ou finanças matemáticas. Adorei a forma como os autores cobriram o material usando a vida real, exemplos práticos. Dr. Isaac Gottlieb Temple University Autor, Next Generation Excel: Modelagem em Excel para Analistas e MBAs tweet Descrição: O único guia focando inteiramente em abordagens práticas de preços e hedging derivados Uma lição valiosa da crise financeira foi que os profissionais de derivativos e risco não realmente Entender os produtos que eles estão lidando. Escrito por um praticante para praticantes, este livro oferece o tipo de conhecimento e habilidades comerciantes e profissionais de finanças precisam entender completamente derivados e preço e hedge-los eficazmente. A maioria dos livros de derivativos são escritos por acadêmicos e são longos em teoria e curtos sobre as realidades do dia-a-dia de negociação de derivativos. Dos poucos guias práticos disponíveis, muito poucos deles cobrem preços e hedgingtwo tópicos críticos para os comerciantes. O que importa para os profissionais é o que acontece no tradinginformation só praticantes experientes como os autores Marroni e Perdomo pode dar. Estabelece estratégias comprovadas de preços de derivativos e estratégias e técnicas de hedge para ações, FX, renda fixa e commodities, bem como multi-ativos e cross-assets Fornece orientação especializada no desenvolvimento de produtos estruturados, complementada com uma gama de exemplos práticos. - exemplos da vida que cobrem tudo do pagamento da opção com cobertura do delta, aos procedimentos de Monte Carlo aos payoffs de produtos estruturados comuns O Web site do companheiro caracteriza todos os exemplos do livro no Excel completo com código fonte tweet Descrição: Opção Trading é um guia abrangente para esta disciplina que abrange tudo, desde histórico, tipos de contratos e estrutura de mercado para medição de volatilidade, previsão e técnicas de cobertura. Este guia detalhado apresenta os detalhes e informações práticas que os comerciantes de opções profissionais precisam, se eles estão usando opções para hedge, gerenciar dinheiro, arbitragem ou envolver-se em negócios de finanças estruturadas. Ele contém informações essenciais para qualquer pessoa neste campo, incluindo preços de opções e previsão de preços, os gregos, volatilidade implícita, medição de volatilidade e previsão e estratégias de opções específicas. Explica como dividir uma posição típica, e reparar posições Outros títulos por Sinclair: Negociação de Volatilidade Aborda as várias preocupações do comerciante de opções profissional Troca de opções continuará a ser uma parte importante do panorama financeiro. Este livro irá mostrar-lhe como aproveitar ao máximo esses produtos rentáveis, não importa o que o mercado faz. Tweet Descrição: Fabricação e Gerenciamento de Derivados Dirigidos pelo Cliente Manufatura e Gerenciamento de Derivados Dirigidos pelo Cliente lança luz sobre produtos derivados derivados do cliente e seu processo de fabricação, o que pode ser um tópico complicado mesmo para profissionais financeiros experientes. Este texto autoritativo oferece conhecimento atualizado e práticas em uma ampla gama de tópicos que abordam todo o processo de fabricação, preços e gerenciamento de riscos, incluindo o conhecimento prático e as melhores práticas industriais. Este recurso combina perspectivas quantitativas e de negócios para fornecer uma compreensão aprofundada das habilidades de gerenciamento de risco derivativo que são necessárias para adotar na indústria financeira competitiva. A fabricação e o gerenciamento de produtos derivativos direcionados ao cliente tornaram-se mais complexos devido a fatores macro como os ambientes de curvas múltiplas desencadeados pelas recentes crises financeiras, exigências regulatórias mais rígidas de estruturas consistentes de modelagem e gerenciamento e a necessidade de otimização risco / recompensa. Explore the fundamental components of the derivatives business, including equity derivatives, interest rates derivatives, real estate derivatives, and real life derivatives, etc. Examine the life cycle of manufacturing derivative products and practical pricing models Deep dive into a wide range of customer-driven structured derivative products, their investment or hedging payoff features and associated risk exposures Examine the implications of changing regulatory standards, which can increase costs in the banking sector Discover practical yet sophisticated product analysis, quantitative modeling, infrastructure integration, risk analysis, and hedging analysis Gain insight on how banks should handle complex derivatives products Manufacturing and Managing Customer-Driven Derivatives is an essential guide for quants, structurers, derivatives traders, risk managers, business executives, insurance industry professionals, hedge fund managers, academic lecturers, and financial math students who are interested in looking at the bigger picture of the manufacturing, pricing and risk management process of customer-driven derivative transactions. tweet Description : Written by an experienced trader and consultant, Frans de Weerts Exotic Options Trading offers a risk-focused approach to the pricing of exotic options. By giving readers the necessary tools to understand exotic options, this book serves as a manual to equip the reader with the skills to price and risk manage the most common and the most complex exotic options. De Weert begins by explaining the risks associated with trading an exotic option before dissecting these risks through a detailed analysis of the actual economics and Greeks rather than solely stating the mathematical formulae. The book limits the use of mathematics to explain exotic options from an economic and risk perspective by means of real life examples leading to a practical interpretation of the mathematical pricing formulae. The book covers conventional options, digital options, barrier options, cliquets, quanto options, outperformance options and variance swaps, and explains difficult concepts in simple terms, with a practical approach that gives the reader a full understanding of every aspect of each exotic option. The book also discusses structured notes with exotic options embedded in them, such as reverse convertibles, callable and puttable reverse convertibles and autocallables and shows the rationale behind these structures and their associated risks. For each exotic option, the author makes clear why there is an investor demand explains where the risks lie and how this affects the actual pricing shows how best to hedge any vega or gamma exposure embedded in the exotic option and discusses the skew exposure. By explaining the practical implications for every exotic option and how it affects the price, in addition to the necessary mathematical derivations and tools for pricing exotic options, Exotic Options Trading removes the mystique surrounding exotic options in order to give the reader a full understanding of every aspect of each exotic option, creating a useable tool for dealing with exotic options in practice. Although exotic options are not a new subject in finance, the coverage traditionally afforded by many texts is either too high level or overly mathematical. De Weerts exceptional text fills this gap superbly. It is a rigorous treatment of a number of exotic structures and includes numerous examples to clearly illustrate the principles. What makes this book unique is that it manages to strike a fantastic balance between the theory and actual trading practice. Although it may be something of an overused phrase to describe this book as compulsory reading, I can assure any reader they will not be disappointed. Neil Schofield, Training Consultant and author of Commodity Derivatives: Markets and Applications Exotic Options Trading does an excellent job in providing a succinct and exhaustive overview of exotic options. The real edge of this book is that it explains exotic options from a risk and economical perspective and provides a clear link to the actual profit and pricing formulae. In short, a must read for anyone who wants to get deep insights into exotic options and start trading them profitably. Arturo Bignardi tweet Description : I am sure practitioners, auditors, and regulators will find the content of Mr Shaiks book of value. The accessible style is also welcome. All in all, a worthwhile addition to the finance literature and one that hopefully helps plug the knowledge gap in this field. from the foreword by Professor Moorad Choudhry, Brunel University Managing Derivatives Contracts is a comprehensive and practical treatment of the end-to-end management of the derivatives contract operations, systems, and platforms that support the trading and business of derivative products. This book focuses on the processes and systems in the derivatives contract life cycle that underlie and implement the activities of derivatives trading, pricing, and risk management. Khader Shaik, a Wall Street derivatives platform implementation expert, lays out all the fundamentals needed to understand, conduct, and manage derivatives operations. In particular, he provides both introductory and in-depth treatment of the following topics: derivative product classes the market structure, mechanics, and players of derivatives markets types of derivative contracts and life cycle management derivatives technology platforms, software systems, and protocols derivatives contracts management and the new regulatory landscape as shaped by reforms such as Dodd-Frank Title VII and EMIR. Managing Derivatives Contracts focuses on the operational processes and market environment of the derivatives life cycle it does not address the mathematics or finance of derivatives trading, which are abundantly treated in the standard literature. Managing Derivatives Contracts is divided into four parts. The first part provides a structural overview of the derivatives markets and product classes. The second part examines the roles of derivatives market players, the organization of buy-side and sell-side firms, critical data elements, and the Dodd-Frank reforms. Within the framework of total market flow and straight-through processing as constrained by regulatory compliance, the core of the book details the contract life cycle from origination to expiration for each of the major derivatives product classes, including listed futures and options, cleared and bilateral OTC swaps, and credit derivatives. The final part of the book explores the underlying information technology platform, software systems, and protocols that drive the end-to-end business of derivatives. In particular, it supplies actionable guidelines on how to build a platform using vendor products, in-house development, or a hybrid approach. tweet Description : Praise for Handbook of Exchange Rates This book is remarkable. I expect it to become the anchor reference for people working in the foreign exchange field. Richard K. Lyons, Dean and Professor of Finance, Haas School of Business, University of California Berkeley It is quite easily the most wide ranging treaty of expertise on the forex market I have ever come across. I will be keeping a copy close to my fingertips. Jim ONeill, Chairman, Goldman Sachs Asset Management How should we evaluate the forecasting power of models What are appropriate loss functions for major market participants Is the exchange rate the only means of adjustment Handbook of Exchange Rates answers these questions and many more, equipping readers with the relevant concepts and policies for working in todays international economic climate. Featuring contributions written by leading specialists from the global financial arena, this handbook provides a collection of original ideas on foreign exchange (FX) rates in four succinct sections: Overview introduces the history of the FX market and exchange rate regimes, discussing key instruments in the trading environment as well as macro and micro approaches to FX determination. Exchange Rate Models and Methods focuses on forecasting exchange rates, featuring methodological contributions on the statistical methods for evaluating forecast performance, parity relationships, fair value models, and flowbased models. FX Markets and Products outlines active currency management, currency hedging, hedge accounting high frequency and algorithmic trading in FX and FX strategy-based products. FX Markets and Policy explores the current policies in place in global markets and presents a framework for analyzing financial crises. Throughout the book, topics are explored in-depth alongside their founding principles. Each chapter uses real-world examples from the financial industry and concludes with a summary that outlines key points and concepts. Handbook of Exchange Rates is an essential reference for fund managers and investors as well as practitioners and researchers working in finance, banking, business, and econometrics. The book also serves as a valuable supplement for courses on economics, business, and international finance at the upper-undergraduate and graduate levels. tweet Description : Essential insights on the various aspects of financial derivatives If you want to understand derivatives without getting bogged down by the mathematics surrounding their pricing and valuation, Financial Derivatives is the book for you. Through in-depth insights gleaned from years of financial experience, Robert Kolb and James Overdahl clearly explain what derivatives are and how you can prudently use them within the context of your underlying business activities. Financial Derivatives introduces you to the wide range of markets for financial derivatives. This invaluable guide offers a broad overview of the different types of derivatives-futures, options, swaps, and structured products-while focusing on the principles that determine market prices. This comprehensive resource also provides a thorough introduction to financial derivatives and their importance to risk management in a corporate setting. Filled with helpful tables and charts, Financial Derivatives offers a wealth of knowledge on futures, options, swaps, financial engineering, and structured products. Discusses what derivatives are and how you can prudently implement them within the context of your underlying business activities Provides thorough coverage of financial derivatives and their role in risk management Explores financial derivatives without getting bogged down by the mathematics surrounding their pricing and valuation This informative guide will help you unlock the incredible potential of financial derivatives. tweet Description : Bestselling author Salih Neftci presents a fresh, original, informative, and up-to-date introduction to financial engineering. The book offers clear links between intuition and underlying mathematics and an outstanding mixture of market insights and mathematical materials. Also included are end-of-chapter exercises and case studies. In a market characterized by the existence of large pools of liquid funds willing to go anywhere, anytime in search of a few points of advantage, there are new risks. Lacking experience with these new risks, firms, governmental entities, and other investors have been surprised by unexpected and often disastrous financial losses. Managers and analysts seeking to employ these new instruments and strategies to make pricing, hedging, trading, and portfolio management decisions require a mature understanding of theoretical finance and sophisticated mathematical and computer modeling skills. Important and useful because it analyzes financial assets and derivatives from the financial engineering perspective, this book offers a different approach than the existing finance literature in financial asset and derivative analysis. Seeking not to introduce financial instruments but instead to describe the methods of synthetically creating assets in static and in dynamic environments and to show how to use them, his book complements all currently available textbooks. It emphasizes developing methods that can be used in order to solve risk management, taxation, regulation, and above all, pricing problems. This perspective forms the basis of practical risk management. It will be useful for anyone learning about practical elements of financial engineering. Exercises and case studies at end of each chapter and on-line Solutions Manual provided Explains issues involved in day-to-day life of traders, using language other than mathematics Careful and concise analysis of the LIBOR market model and of volatility engineering problems tweet Find Your eBooks Here8230FX Options and Smile Risk Description From the Inside Flap quotThe next generation FX Options book has arrived: Antonio Castagna has written up many years of his practical experience at the trading floor of Banca IMI. É uma coleção valiosa de idéias-chave sobre a superfície de sorriso FX e cobertura de exóticos de primeira geração. Eu sou muito por favor Antonio tomou o tempo para compartilhar de suas intuições intuitive. quot Uwe Wystup, diretor de MathFinance AG quotIf que você está realmente interessado na ciência dura e na tecnologia de mercado das opções de FX que faz, esta é provavelmente a mais melhor fonte de que aprender a maioria de O conteúdo dos livros vai muito além de qualquer coisa a ser encontrada em outras monografias sobre o mesmo assunto. Fortemente recomendável. Dariusz Gatarek, Banco Nacional da Polônia, Conselheiro do Conselho de Administração, Antônio Castagna formaliza os princípios e conceitos que ele usou durante sua atividade de negociação no mercado de câmbio, uma importante classe de ativos que ocasionalmente não recebe a atenção que merece. A atenção é dada a uma ampla gama de tópicos, que abrangem um amplo espectro entre a teoria ea prática, de convenções de cotação de mercado para superfícies de volatilidade, técnicas de mudança de medida, modelos sem arbitragem dinâmica, hedging e análise de risco. Entre as várias técnicas apresentadas para lidar com a volatilidade, o sorriso é consistente com os preços, estou contente por ter sido dado espaço à dinâmica da mistura, uma das poucas abordagens tratáveis onde a projeção markoviana é explícita e realizada na difusão da mistura e os modelos incertos de volatilidade, Resultados surpreendentes na correlação entre volatilidade e subjacente na versão de difusão projetada. Em geral, este é um livro interessante e eclético para leitores interessados em aprender ou expandir seus conhecimentos sobre o mercado de volatilidade FX. Damiano Brigo, Diretor Geral, FitchSolutions, Londres Descrição do Produto O mercado de opções FX representa um dos mercados mais líquidos e fortemente competitivos em O mundo, e apresenta muitas sutilezas técnicas que podem prejudicar seriamente o comerciante desinformado e inconsciente. Este livro é um guia exclusivo para a execução de um livro de opções FX da perspectiva do criador de mercado. Ao encontrar um equilíbrio entre rigor matemático e prática de mercado e escrito pelo experiente médico Antonio Castagna, o livro mostra aos leitores como construir corretamente uma superfície de volatilidade inteira a partir dos preços de mercado das principais estruturas. Começando com as convenções básicas relacionadas aos principais negócios do FX e às estruturas básicas negociadas de opções de FX, o livro introduz gradualmente as principais ferramentas para lidar com o risco de volatilidade do FX. Em seguida, passa a analisar os principais conceitos da teoria de preços de opções e sua aplicação dentro de uma economia Black-Scholes e um ambiente de volatilidade estocástica. O livro também apresenta modelos que podem ser implementados para o preço e gerenciar opções de câmbio antes de examinar os efeitos da volatilidade sobre os lucros e perdas decorrentes da atividade de hedge. Como o modelo Black-Scholes é usado na atividade de negociação profissional os modelos de volatilidade estocástica mais adequados fontes de lucro e perda da atividade de hedge de Delta e volatilidade conceitos fundamentais de hedging de sorriso principais abordagens de mercado e variações do método Vanna-Volga volatilidade relacionados com gregos No modelo Black-Scholes preços das opções simples de baunilha, opções digitais, opções de barreira e as menos conhecidas ferramentas de opções exóticas para monitorar os principais riscos de um livro de opções de FX Sobre o autor Antonio Castagna é atualmente sócio e co-fundador da consultoria Empresa Iason ltd, prestando apoio às instituições financeiras para a concepção de modelos de preços de derivados complexos e para medir uma ampla gama de riscos, incluindo crédito e liquidez. Antonio formou-se em Finanças pela LUISS University, em Roma, em 1995, com uma tese sobre as opções americanas e os procedimentos numéricos para a sua avaliação. Iniciou a sua carreira na área de Banca de Investimento no IMI Bank, Luxemborug, como analista financeiro no Departamento de Controlo de Risco antes de se mudar para o Banca IMI, Milão, primeiro como um fabricante de mercado de cap / floors e swaptions, antes de configurar a mesa de opções FX e Executando o livro de baunilha simples e opções exóticas nas principais moedas, sendo também responsável por toda a negociação de volatilidade FX. Antonio escreveu vários artigos sobre derivativos de crédito, gerenciamento de riscos de opções exóticas e sorrisos de volatilidade. Ele é freqüentemente convidado para cursos acadêmicos e pós-graduados. Sobre este item
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